協(xié)方差公式
協(xié)方差就是投資組合中每種金融資產(chǎn)的可能收益與其期望收益之間的離差之積再乘以相應(yīng)情況出現(xiàn)的概率后進(jìn)行相加,所得總和就是該投資組合的協(xié)方差。
協(xié)方差的計(jì)算公式可以分為三個(gè)步驟:
1)對(duì)應(yīng)于每一種經(jīng)濟(jì)情況,將兩種資產(chǎn)可能收益與其期望收益之間的離差相乘。
2)對(duì)應(yīng)于每一種經(jīng)濟(jì)情況出現(xiàn)的概率,乘以上一步計(jì)算出的離差相乘之積。
3)將第二步計(jì)算出的各個(gè)乘積加總得到總和。
(2)相關(guān)系數(shù)的計(jì)算
相關(guān)系數(shù)等于兩種金融資產(chǎn)的協(xié)方差除以兩種金融資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積。
(3)資產(chǎn)組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差
①兩種資產(chǎn)組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差
投資組合的方差取決于組合中各種金融資產(chǎn)的各自的方差以及這兩種金融資產(chǎn)之間的協(xié)方差。每種金融資產(chǎn)的方差衡量的是其各自的收益波動(dòng)程度;協(xié)方差則衡量的是構(gòu)成投資組合的兩種金融資產(chǎn)之間的相互關(guān)系。
②多種資產(chǎn)組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差
(4)投資組合多元化的意義
組合中資產(chǎn)種數(shù)的增加,特有風(fēng)險(xiǎn)逐漸降低,但是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)法因投資組合中資產(chǎn)種數(shù)的增加而降低。
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